Situada al final de la calle Cervantes, es sede del tercero de los museos en abrirse en Atienza, a principios del siglo XXI. Es una iglesia, del siglo XIII, primitivamente románica. De su etapa románica sólo se conserva su magnífico y delicado ábside semicircular, de influencia segoviana. El resto de la iglesia se compone de una amalgama de estilos: la bóveda es gótica, el pórtico sur de entrada es renacentista y en la decoración de los retablos predomina el barroco.
En su interior se puede contemplar una magnífica exposición de arte religioso. Destacan la capilla de la Inmaculada Concepción, de estilo rococó ; el retablo mayor, decorado con lienzos de Matías de Torres; un curioso catafalco del siglo XVI; y dos espectaculares cristos: el Cristo del Perdón, de Luis Salvador Carmona, y el Cristo de los Cuatro Clavos, tardorrománico.
Además, el museo aloja una sección dedicada a La Caballada, donde se pueden conocer muchos de los detalles de la centenaria cofradía: su bandera, su indumentaria, fotos en donde se describe la fiesta y varios documentos históricos, de entre los que destacan las Ordenanzas, un pergamino del siglo XII en el cual se describen los usos y costumbres que los hermanos de la cofradía de arrieros (primitiva denominación de la hoy cofradía de La Caballada) debían cumplir.
